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월 스트리트/채권20

엑셀로 만들어 보는 채권의 현금흐름표 4 4. 현금흐름표 작성과 완성 시트의 설명을 간단하게 드리면, 위 초록색 형광펜으로 칠해진 부분은 필수 정보입니다. HTS가 아닌 다른 곳에서 채권 정보를 얻어도 위 초록색으로 칠해진 부분만 입력하시면 아래 현금흐름표가 만들어집니다. 빨간색 형광펜 부분은 직접 입력해야 하는 부분 입니다. 매입액은 매수할 금액이고 단가는 채권 1개당 가격 즉 HTS나 MTS에서 채권 가격을 입력해 주시면 됩니다. 오른쪽의 매입일자와 매도일자도 직접 입력해서 만기까지 보유하고 있는 것이 아닌 중도에 매도할 경우, H6셀(만기수익률)이 바뀝니다. 마지막으로 채권가격의 정리 5가지를 알아보겠습니다. 1. 채권가격은 이자율과 역의 관계다. 즉, 이자율이 높다면 채권가격은 하락하고 낮다면 상승한다. 2. 장기채권의 가격은 단기채권의.. 2023. 9. 20.
엑셀로 만들어 보는 채권의 현금흐름표 3 마지막 포스팅(엑셀로 만들어 보는 채권의 현금흐름표 4)에 엑셀 시트 첨부했습니다. 바쁘신분들은 아래 링크로 들어가시면 됩니다. https://dugli.tistory.com/13 3. 채권의 듀레이션 및 만기수익률 등 수식 넣기 저번 포스팅에 이어 이번 포스팅은 만기수익률(YTM)과 듀레이션이 뭘 의미하는지 살펴보도록 하겠습니다. 만기수익률(YTM)은 만기까지 채권을 보유할 때, 미래의 들어오는 이자를 현재가치로 할인하여 채권 가격과 일치시킬 때의 이자율입니다. 또는 내부수익률(IRR)이라고 하기도 합니다. 만기수익률의 공식을 먼저 보고 천천히 살펴보겠습니다. 이 만기수익률은 매매 함에 있어 매우 중요합니다. 기호는 t = 기간, T = 만기, c = 이자금액, F = 원금, B0 = 채권가격입니다. .. 2023. 9. 20.
엑셀로 만들어 보는 채권의 현금흐름표 2 마지막 포스팅(엑셀로 만들어 보는 채권의 현금흐름표 4)에 엑셀 시트 첨부했습니다. 바쁘신분들은 아래 링크로 들어가시면 됩니다. https://dugli.tistory.com/13 2. 채권을 매입했을 때 받게 되는 실질적인 이자 계산법 채권의 듀레이션과 만기수익률이 무엇인지 조금만 살펴보겠습니다. 듀레이션 : 채권을 구매 함으로써 실질적으로 원금이 회수되는 기간, 예를들어 은행예금 금리가 연 5% 일 경우에 오늘의 100만 원은 (100만 원 ÷ 1.05) = 952,381원이 현재가치라고 할 수 있습니다. 이 처럼 미래의 받게 될 이자 및 원금을 현재가치로 할인하여 기간으로 가중평균한 값입니다. 만기수익률 : 채권을 만기까지 보유했을 때 얻는 수익률 지금 매매되는 신세계건설 14 채권 1개의 가격은 .. 2023. 9. 19.
엑셀로 만들어 보는 채권의 현금흐름표 1 금리가 상승한 요즘 채권의 인기가 정말 높아졌습니다. 물론 금리가 추가 인상하게 되면 채권 가격이 떨어지기 때문에, 낙관적인 인내심을 가지고 추가 매수를 해야 하는 상황이 있을 수 있겠지만, 달콤한 이자율로 채권의 매력이 없는 건 아닙니다. 그래서 채권 투자를 시작하시는 분들 혹은 투자 중인 분들에게 도움이 될 수 있는 엑셀 시트를 만들어 보겠습니다. 천천히 만들어 보고, 마지막 포스팅(엑셀로 만들어 보는 채권의 현금흐름표 4)에 엑셀 시트 첨부했습니다. 바쁘신분들은 아래 링크로 들어가시면 됩니다. https://dugli.tistory.com/13 그럼 다음과 같은 순서로 시작 하겠습니다. 1. 채권의 필수 정보를 가져오기 2. 채권을 매입했을 때 받게 되는 실질적인 이자 계산법 3. 채권의 듀레이션 .. 2023. 9. 18.
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